Элементы страхования (1.4)

Как отдельным лицам, так и организациям угрожают финансовые потери вследствие случайных событий. В разд. 1.3 мы видели, как страхование может увеличить ожидаемую полезность для лица, принимающего решения, когда существует возможность таких случайных потерь. Уникальность страховых систем состоит в том, что смягчение финансовых потерь, число, размер или время наступления которых являются случайными, - это важнейшая причина их существования. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из факторов, влияющих на организацию и управление страховой системой.

Страховая система может быть построена только после того, как очерчена группа ситуаций, в которых могут возникнуть случайные потери. Слово «случайные» означает, в частности, что предполагаемый страхователь не может контролировать частоту, размер и время наступления потерь. Если же он может их контролировать, или если размер страховых выплат превышает размер действительных финансовых потерь, то существует побудительная причина подвергать себя риску. В этом случае не соблюдаются предположения, при которых была построена страховая система.

Реальные условия, при которых будут собираться страховые премии и производиться страховые выплаты, окажутся иными, чем те, которые были заложены при организации системы. Система не будет отвечать поставленной перед ней цели, чтобы ожидаемая полезность не убывала ни для страховщика, ни для страхователя.

Как только класс страхуемых событий определен, можно получить информацию об ожидаемых полезностях и о процессе, порождающем потери. Исследование рынка в страховании можно рассматривать, как попытку выяснить как можно больше о функциях полезности, т. е. о рисковых предпочтениях клиентов.

Процессы, определяющие размер и время наступления потерь, могут быть достаточно стабильными во времени, так что при планировании системы можно использовать информацию за предыдущий период. При организации новой системы часто не имеется статистики, относящейся к ней непосредственно. Однако можно получить достаточно много дополнительной информации относительно аналогичных рисковых ситуаций, чтобы определить риски и дать предварительные оценки вероятностных распределений, необходимых для установления премий.

Поскольку большинство страховых систем работают в динамических условиях, для того чтобы система в дальнейшем успешно адаптировалась, необходимо иметь план сбора и анализа текущей статистической информации. Адаптация в этом контексте может означать изменение премий, выплату дивидендов или возврат премии, а также изменение будущих договоров.

В конкурентной экономике рыночные силы вынуждают страховщиков вырабатывать такие тарифы для краткосрочных страховых контрактов, при которых отклонения значений, наблюдаемых на практике, от среднего значения ведут себя как независимые случайные величины. Эти отклонения не должны складываться в структуру, которую страховщик или страхователь мог бы использовать для получения устойчивой прибыли. Наличие таких устойчивых отклонений указывало бы на неэффективность страхового рынка.

Все это показывает, что распределение рисков по однородным группам является важной функцией рыночной страховой системы. Случайный характер отклонений в опытных данных указывает на эффективность, или справедливость, классификации. На конкурентном страховом рынке постоянные взаимодействия многочисленных покупателей и продавцов приводят к экспериментированию с системами классификации, поскольку участники рынка пытаются извлечь преимущество из знания структуры этих отклонений.

Так как страховые потери могут быть достаточно редкими событиями, бывает довольно трудно выявить неслучайные структуры. Стоимость информации, необходимой для уточнения системы классификации, также ограничивает возможности экспериментирования.

В страховых системах, предназначенных для обслуживания групп, а не отдельных лиц, вопрос о том, случайны ли имеющиеся отклонения от страховой практики для каждого лица, не так актуален. Вместо него на первое место выходит вопрос, случайны ли отклонения от групповой практики. Постоянные расхождения между опытными и ожидаемыми результатами указывали бы на необходимость пересмотра системы.

Групповые страховые решения основаны не на сравнениях индивидуальной ожидаемой полезности; напротив, схемы группового страхования основываются на коллективном решении вопроса, увеличивает ли система совокупный капитал всей группы. Примером служит коллективное страхование на случай болезни, предусматривающее выплату пособий служащим некоторой компании.